в чем считается лондонский фиксинг

Что такое лондонский фиксинг

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня вы узнаете о том, что такое лондонский фиксинг. Наверняка вы уже знаете, что рынок Форекс по денежным оборотам, по праву, занимает первое место. Это привлекает внимание большого количества спекулянтов, которые совершают намного больше операций, чем обычные финансовые компании. На валютном рынке активничают международные кредитные компании и финансовые фонды, которые своими действиями изменяют движение цены для обогащения. Валютный фиксинг регулярно повторяется, что подтверждают многочисленные разбирательства и скандалы.

Что такое лондонский фиксинг

Последний Лондонский фиксинг произошел в конце 2015 году, после чего было принято решение не фиксировать стоимость золота. До этого маркет-мейкеры обладали возможностью совершать операции купли/продажи по выгодным ценам, так как рынок удерживался в определенном диапазоне.

Валютный фиксинг, который существует в наше время, является реинкарнацией лондонского фиксинга. Дело в том, что ежедневно в 16.00 осуществляется фиксирование цен по 21 валюте, которые применяются в качестве ориентира. Называются эти котировки ставками-ориентирами.

Дело в том, что за 30 секунд до 16.00 и в течение 30 секунд после на основе выставленных заявок на продажу/покупку рассчитывается средняя цена валюты.

Подобный фиксинг создавал маркет-мейкерам оптимальные условия для сговора. Дело в том, что подобные договоренности не нарушают каких-либо законов и периодически он случается на рынке Форекс.

Дело в том, что многие маркет-мейкеры специально воздерживаются от заключения крупных сделок до 16,00. Такое встречается не только на рынке Форекс, но и на других биржах, но на последних за подобные операции можно заслужить наказание, в то время как рынок Форекс плохо регулируется, из-за чего наказывать за подобные операции никто не будет.

Действия крупных игроков во время фиксинга

Для более наглядного понимания, предлагаю вам рассмотреть простой пример. Допустим, без пяти минут 16.00 трейдер, который оперирует крупными капиталами, получает задание прибрести 1 млрд американских долларов за евро. При поступлении поручения курс равняется 1,1200.

Трейдер знает, что покупка такого количества долларов приведет к падению котировок евро. В этой ситуации он воспользовавшись капиталом клиентов создает личную позицию на покупку трехсот миллионов долларов, чтобы удостовериться в том, что произойдет падение цены евро. До фиксинга этот же трейдер сообщает своим коллегам о том, что он собирается совершить крупную покупку доллара. Его коллеги, зная, что действия трейдера приведут к падению цены, начинают продавать. Спекулянты, которые продают, приносят прибыль трейдеру, распустившему слухи, так как если цена снизится всего на пятнадцать пипсов, он получить огромный доход. Трейдер, после падения цены, проводит сделку, что также приводит к снижению цены, что позволяет получить доход и его коллегам-спекулянтам.

Подобная стратегия приносит потери тому, кто заключил сделку на покупку, так как из-за слишком крупного лота снижение котировок даже на десять пипсов приносит миллион долларов убытков.

Идея таких операций заключается в том, что цена формируется под влиянием спроса/предложения, а некоторые трейдеры не в состоянии оказать длительное влияние на движение ценового уровня, так как рынок очень большой и действия одного участника для него практически незаметны. А вот с помощью сговора спекулянты создают условия для того, чтобы сделать это возможным.

В нашем примере если бы спекулянты не договорились между собой, то первый трейдер, который купил бы доллары, все равно рисковал бы, так как в любой момент мог выйти на рынок маркет-мейкер, который приобрел бы евро, что уравновесило бы сделку. Именно по этой причине, трейдерам, оперирующим крупными капиталами, приходится договариваться. Это позволяет им влиять на курсы валютных пар, на чем собственно им и удается зарабатывать за короткий промежуток времени.

Скандал по поводу валютного фиксинга

Про схему применяемую Рокфеллерами знали, все и установленную стоимость золота применяли в качестве ориентира. А вот про действия крупных игроков до оглашения ставок-ориентиров стало известно в 2008 году. В этом году на американском рынке произошел серьезный скандал в связи с банкротством строительной корпорации. В этот период некоторые аналитики отметили удивительные совпадения в действиях банковских организаций.

Но самый серьезный скандал разразился в 2013 году, когда Bloomberg заявило, что за несколько минут до фиксинга маркет-мейкеры действуют одинаково. Они заявили, что в последние два года маркет-мейкеры договаривались, чтобы вызвать на рынке резкий скачок цены в последние торговые сутки месяца.

При этом, после резкого импульса ценовой уровень за достаточно короткое время возвращался к своему предыдущему значению. Такая закономерность была выявлена на 14 валютных парах.

Хочу обратить ваше внимание на то, что последние сутки месяца являются очень важными, так как текущие котировки позволяют выполнить оценку активов крупных игроков.

Во время скандала все узнали, что про манипуляции было известно руководству банка Британии. Его эксперты узнали о сговоре еще в 2006 году, но утверждали, что они просто не смогли никак повлиять на это.

Ведущие регуляторы Форекс не оставили данный факт незамеченным. Некоторым трейдерам, которые совершали такие операции, были выдвинуты претензии. В результате этого трейдеры были уволены со своих должностей, более существенного наказания никто не понес. Чтобы понять, что эта махинация являлась довольно перспективной, следует вспомнить, что в числе уволенных были работники Barclays, Deutsche Bank, и т.д.

На основе всего сказанного выше не трудно делать вывод, что валютный фиксинг нужен для анализа активов, так как всем требуются ориентиры для проведения составления прогнозов. Однако раскрытые схемы говорят о том, что фиксинг обеспечивает получение необъективных данных. Делаем вывод, что оценка части крупных фондов может быть далека от реальности.

К тому же, упомянутый выше скандал только подтвердил утверждение о том, что Форекс – плохо регулируемый рынок с низким уровнем прозрачности, так как на нем некоторые крупные участники уже смогли позволить себе недобросовестные действия, особенно не рискуя. За свершенные операции трейдеры были просто уволены, но само руководство крупных банков, которое, конечно же, и было зачинщиком данного сговора, никакого наказания не понесло. В-общем, как и всегда, деньги заработали владельцы банков, а уволены были сотрудники, которые добросовестно выполняли поручения начальства.

Теперь вы знаете, что как выглядит лондонский фиксинг сегодня. Для того чтобы быть в курсе всех самых эффективных стратегий, советников, индикаторов и многого другого интересного, подписывайтесь на мой канал. Желаю всем удачи и хороших Профитов.

Источник

Лондонский фиксинг – гарантированные 20 пунктов в день

Здравствуйте, дорогие друзья!

Сегодня предлагаю подробнее разобраться с таким термином, как «лондонский фиксинг» и оценить его влиянии на поведение валютных рынков. Я поработал с историей, выявил определенные закономерности и готов поделиться ими. Немного забегу вперед – если и есть на рынке торговые методики, близкие к Граалю, то торговля с учетом фиксинга определенно попадает в эту категорию. Практически со 100%-ной вероятностью можно брать как минимум 20 пунктов ежедневно.

Что такое фиксинг и как он влияет на рынок?

Для начала разберемся с самим понятием Лондонский фиксинг. Этот термин обозначает особый метод организации торгов активами (это могут быть и валюты, и драгоценные металлы, и сырьевые товары).

До старта торговли желающие купить или продать актив подают заявки с указанием объема покупки. Затем наступает фаза торговли, управляющий балансирует соотношение между объемами покупателей и продавцов, регулируя цену. Если объем на покупку больше чем на продажу, цена актива растет, если наоборот – снижается. На протяжении фазы торговли участники могут подавать новые заявки.

Как только достигается баланс между объемами на покупку и продажу происходит фиксинг, в это время фиксируется цена актива.

Переходим к главному – закономерности, позволяющей зарабатывать. Я заметил, что в большинстве случае события развиваются по одной и той же схеме.

Во время фиксинга формируется диапазон. Чаще всего происходит быстрый выход за пределы его верхней либо нижней границы.

После этого происходит разворот и в новом направлении график проходит как минимум 20 пунктов. Иногда цена покрывает расстояние в 50, 70 и даже 100+ пунктов после разворота. Эти движения я и стараюсь брать.

Даже при таком, не самом благоприятном развитии событий, можем взять минимальные 20 пунктов профита

В этом примере профит составил уже 40 пунктов

Врать не буду – иногда случаются осечки. Бывает, что после разворота и получения точки входа график проходит не 20 пунктов, а 10-15, но, если не жадничать, то убытки случаются очень редко. Из собственного опыта могу сказать, что 8-9 сделок из 10 закрываются с прибылью.

Подробнее новые торговые приемы будут разбираться на интенсиве. Я решил пересмотреть формат обучения, поэтому сразу стартуем с практики, набирая по ходу занятий теоретический фундамент. Интенсив полезен и тем, кто уже работает в плюс по стратегии Снайпер, и тем, кто только начинает торговать. По ссылке ниже – больше деталей и форма для записи.

Переходим к практике – как работает паттерн

Еще на стадии разработки правил этой торговой методики я пробовал разные подходы – и чисто математический, и сочетание Лондонского фиксинга со стратегией Снайпер. Забегая наперед, скажу, что лучший результат получен при комбинации фиксинга и правил Снайпера.

При чисто математическом подходе я пробовал работать с уровнями 200 и 300% от ширины диапазона Лондонского фиксинга. Определить их можно либо с помощью уровней Фибоначчи, добавив через настройки нужные уровни, либо вручную, измерив ширину диапазона и отложив его в сторону пробоя.

Эксперименты показали, что часто разворот происходит именно на этих уровнях. Разворотные точки и дают сигналы на вход (напомню – первое движение мы не учитываем, а ждем смены направления движения).

Обратите внимание – разворот произошел в точности на уровне 300% от ширины диапазона. Сразу после этого началось движение в новом направлении

Точка входа сформировалась непосредственно во время подготовки этого материала. И снова разворот произошел в точности на уровне 300% от ширины диапазона

И все же чисто математический подход грешил неточностями. Из интереса я подсчитал сколько точек входа теряется – за пару лет при такой методике трейдер упустил бы порядка 30-40% сформировавшихся сигналов. Винрейт остается высоким, но существенно снижается интенсивность торговли и профит в деньгах.

Использование Лондонского фиксинга в сочетании со Снайпером показывает результат в разы лучше. Удается брать большую часть разворотных точек после выхода. Используются стандартные паттерны Снайперы и методика определения уровней.

Разберем реальные примеры:

Четкий разворот на уровне, построенном по правилам ТС Снайпер

Еще один разворот на уровне

Разворот произошел с точностью пункт в пункт

Продажи на максимуме

Я могу приводить десятки подобных примеров, сделки с использованием этой методики заключаю практически каждый день. Но лучше всего об эффективности торговли говорят отчеты, ниже – статистика за небольшой промежуток времени.

Я специально взял для примера не самый лучший отрезок истории, но и здесь прибыль стабильно превышает убыток. Обратите внимание – я меняю лот в зависимости от силы сигнала, поэтому результаты по сделкам сильно отличаются в деньгах. Вы сможете торговать как минимум с той же эффективностью.

Уверен, сейчас у вас сложилась мысль, что торговать с использованием лондонского фиксинга очень просто и отчасти вы правы. Если брать только техническую составляющую, то анализ рынка предельно прост. Основная сложность заключается в разработке правил. Нужны четкие правила по идентификации разворота после выхода из диапазона фиксинга, сопровождению сделок, фиксации прибыли, доливке, возможности перезахода в рынок.

Единственный способ решить эти задачи – работать с историей. У меня на это ушло более полугода, с осени 2019 г. я начал плотно работать с этой идеей и только недавно завершил свои изыскания.

Те, кто чувствует в себе исследовательскую жилку, могут попробовать повторить мой путь. Если же вы не хотите заниматься наукой, а планируете просто зарабатывать, гораздо проще записаться на обучение и получить готовые правила и описание торговой методики.

Всего в рамках обучения будет 6 живых торговых сессий, 24 часа работы с профи и 2 методики скальпинга на базе стратегии Снайпер Pro. Еще раз подчеркну – торговать начинаем сразу, не тратим время на сухую теорию.

Заключение

За счет фиксинга я смог на 10-20% улучшить свой винрейт, а это дорогого стоит. Выросло качество трейдинга, а значит и прибыль.

Именно поэтому я не преувеличиваю, когда говорю, что Лондонский фиксинг способен кардинально изменить вашу торговлю. Дело за малым – осталось выучить правила и начать зарабатывать.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Источник

Золотой фиксинг

Содержание

История

12 Сентября 1919 года в 11:00 в Лондоне состоялся первый золотой фиксинг, участниками которого были пять крупнейших торговцев и производителей золотых слитков. Первоначально в «золотую пятёрку» входили следующие компании [4] :

В годы Второй мировой войны и в первые годы после её окончания, с 1939 по 1954 год, Лондонский золотой рынок не функционировал и золотой фиксинг не проводился.

Начиная с 2004 года фиксинг проводится с использованием телекоммуникационной конференц-системы.

В последующие годы в составе «золотой пятёрки» членов-участников фиксинга произошли изменения. Финансовая группа Ротшильдов вышла из торговли золотом и соответственно золотого фиксинга и с 2004 года её место занял банк Барклайз Капитал (англ. Barclays Capital ). Место компании «Мокатта энд Голдсмит» заняла компания Scotia-Mocatta, являющаяся преемником компании Мокатта и частью банка «Bank of Nova Scotia». Место «Пиксли энд Абель» занял Дойче Банк — владелец компании Sharps Pixley, которая в своё время образовалась путём слияния Pixley & Abell и Sharps Wilkins. Место Сэмюэл Монтегю & Со занял банк HSBС, который является собственником этой компании в настоящее время. И наконец ещё один крупнейший транснациональный банк Société Générale занял пятое место в группе компаний, занимающихся золотым фиксингом.

Процедура золотого фиксинга

Условия Лондонского рынка золота

Традиции торговли золотом в Лондоне сложились давно и соблюдаются до настоящего времени.

Всё золото, попадающее на этот рынок должно соответствовать стандартам так называемой «хорошей доставки» (англ. good delivery ):

Покупатель не может диктовать условия, которые не соответствуют установленным стандартам. Вместе с тем он может высказать пожелание приобрести металл определённой пробы и рынок может пойти ему навстречу.

Результат золотого фиксинга

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) каждый рабочий день осуществляет расчет учётных цен на золото, исходя из действующих на момент расчёта значений лондонского золотого фиксинга, и цена золота пересчитывается в рубли по официальному курсу доллара США к российскому рублю, действующему на день, следующий за днём определения учётных цен.

Источник

Что такое котировки золота и как их применять?

Цены на золото могут интересовать не только тех, кто любопытствует ради того, чтобы не переплатить при покупке ювелирных изделий, но и тех, кто стремится прибыльно разместить имеющиеся накопления. В настоящее время вся важная информация о котировках золота доступна в интернете. На нашем сайте вы также можете найти последние актуальные сведения о стоимости этого драгоценного металла.

Слово «котировка» мы слышим не реже, чем слово «цена». Что означает цена, известно всем, а вот с котировками стоит разобраться подробнее. Во Франции их называют Cote, в Англии — Financial quote. И то и другое обозначает ценовой уровень приемлемый для покупателя, чтобы купить, а для продавца, чтобы продать. Котировки (золота, к примеру) — это быстро меняющиеся биржевые цены, которые для удобства часто визуализируются в форме графиков.

Один или несколько раз в день особая комиссия производит фиксацию или котировку цен на фондовых и товарных биржах. По смыслу глагол «котировать» вытекает из слова «coter» во французском языке, означающего отмечать (нумеровать).

Источники котировок

Вместе с эпохой «золотого стандарта» ушли те времена, когда золото стабильно имело одну и ту же стоимость. Сегодняшняя динамика золотого рынка обладает свойством цикличности. Долгий спад всегда сменяется периодом роста. Мировые политические и экономические события неизбежно отражаются на рынке драгметаллов. Теперешний подъем цен — следствие кризиса глобальной экономики, геополитической напряженности и торговых конфликтов.

Желая сохранить заработанные средства во время «смуты», пока они не стали просто бумагой или ничего не значащими цифрами на банковском счете, многие стремятся вложить накопления в активы, отличающиеся надежностью и ликвидностью. В этом смысле ничего более подходящего, чем золото, человечество просто не знает.

Потенциальные инвесторы будут проявлять живой интерес не только к сегодняшним котировкам золота, но и к завтрашнему возможному курсу, а также к ценовой динамике на долгосрочный период.

Среди доверенных источников, отображающих цену желтого металла, можно перечислить следующие:

Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange – LME)

Это самая большая в мире площадка, где торгуют цветным и драгоценным металлом. За столетие существования биржи система торговли осталась неизменной. Добавилось лишь использование конференцсвязи. Здесь торгуются 6 основных позиций: свинец, алюминий, медь, никель, цинк и олово. Формируются котировки для редкоземельных металлов и элементов, имеющих стратегическое значение, таких как ванадий, кобальт, селен, кадмий, кремний и хром. А также устанавливаются фиксинги для драгметаллов: платины, золота и серебра.

«Лондонский фиксинг» стоимости золота формируется пятью главными биржевыми игроками. С 1919 года каждый день проводят две торговые сессии — в 10.00 по Гринвичу (13.30 по мск) и в 15.00 по Гринвичу (18.00 по мск). В большинстве мировых государств цена золота устанавливается на основе данного фиксинга.

Товарная биржа в Нью-Йорке

Данная фьючерсная компания в 1994 году объединилась с биржей COMEX. Она также включена в состав торговой биржи Чикаго. В настоящий момент деятельность осуществляют два ее подразделения — COMEX и NYMEX. Первое из них занимается золотом. Цена измеряется в американских долларах за одну унцию.

Простого обывателя сформированные на этих двух крупнейших торговых площадках котировки заинтересуют лишь, как пища для размышлений.

Купля-продажа драгметалла в России осуществляется по цене, определяемой ведущими банковскими организациями страны, руководствующимися учетной ценой Центробанка РФ.

Кстати. Тройской унции соответствует вес металла 31.1034807 в граммах. При математическом округлении получаем 31.103 грамма. Данная мера применялась еще в Древнем Риме. Тогда тяжелая монета из меди массой 1 фунт делилась на 12 частей — унций. Позднее появилась «унция эвуар-дью-поуас» (от фр.avoir du pois), равнявшаяся уже 1/16 фунта. Но тройская унция продолжала соответствовать 1/12 фунта. Определение «тройская» произошло от названия города Труа во Франции, где в средневековье устраивали ярмарки. Сюда в XIII столетии съезжались торговцы со всего мира, и принятые здесь стандарты пользовались непререкаемым авторитетом.

Центробанк Российской Федерации

В России именно Центральный Банк формирует учетные цены на золото и иные драгметаллы. Он же предоставляет последние данные об условиях межбанковского кредитования, валютных курсах и ставках рефинансирования. Единица измерения стоимости золота здесь в рублях за 1 грамм. Формирование цены Центробанком происходит ежедневно на основании долларового курса, лондонского фиксинга и информации с ведущих мировых торговых площадок. Стоимость золота за 1 грамм также учитывает расходы на перевозку, прохождение таможни и прочее. Срок действия каждой объявленной цены — сутки.

Что такое фиксинг, аффинированные металлы и почему цены называют учетными?

Если стоимость материалов изменчива, то бухгалтера и банки применяют к ним, так называемые учетные цены. Учетная цена драгметалла действительна в течение календарного дня с момента ее объявления и до формирования новых значений.

Аффинированные драгоценные металлы Так называют драгоценный металл (золото, платина, палладий и некоторые другие), прошедший все стадии обработки от добычи, обогащения и выплавки руды или переработки вторичных материалов и концентратов, до конечного продукта. Существует нормативная база, регламентирующая разновидности, маркировку и состав аффинированных металлов. Так, представляющий собой немалую ценность самородок золота, не считается аффинированным. Для этого он должен превратиться в мерный слиток, на котором указана проба и вес.

Сбербанк России

Посмотреть золотые котировки в режиме онлайн можно на интернет ресурсе Сбербанка. Здесь показана изменчивость динамики за последние несколько лет, а также присутствует архив ценовых колебаний.

Являясь крупнейшим российским участником рынка золота, Сбербанк содержит филиалы, чуть ли не в каждом населенном пункте страны. При этом данная финансовая организация готова предложить различные способы вложения средств в драгоценные металлы:

Поскольку котировки (учетные цены), определяемые Центральным Банком РФ, носят рекомендательный характер, то уровень цен в российском Сбербанке может быть отличным от них. Здесь стоимость золота формируется с оглядкой на внутри рыночный спрос на драгметаллы в стране, валютный курс рубля по отношению к доллару США, учетные цены Центробанка и данные с международных торговых площадок, оперирующих золотом.

Стоит помнить, что Сбербанк России — разветвленная и структурированная организация, имеющая множество филиалов, самостоятельно формирующих свои цены. Поэтому один грамм золота где-нибудь на Дальнем Востоке может существенно отличаться по стоимости от того же одного грамма в Москве.

Уровень спрэда в банковских отделениях также может быть разным. Имеется в виду разница между оптимальной стоимостью приобретения и стоимостью продажи на тот же самый момент времени. В различных филиалах Сбербанка значение спрэда колеблется в диапазоне 7-15% от цены металла.

Каков спрэд в частных компаниях, которые занимаются реализацией инвестиционных и памятных монет? Если сравнивать с коммерческими банковскими учреждениями, наша компания как монетный дилер, и некоторые другие аналогичные частные компании, как правило, предлагают более низкие спрэды на покупку и продажу монет..

Яндекс

Одно из самых удобных средств для мониторинга стоимости ценных бумаг и сырья, биржевых котировок и валютных курсов предлагает отечественный поисковик Яндекс. Чтобы посетить специальные интернет ресурсы для ознакомления с текущими ценами золота порой не хватает времени. Ритм современной жизни нам его просто не оставляет. Но, поскольку работа и развлечения сегодня, так или иначе, связаны с интернетом, то зайти на Яндекс не составит труда. А здесь есть целый раздел, связанный с котировками, где можно наблюдать годовую, квартальную, месячную или недельную изменчивость стоимости золота. Есть также архивные данные за временной промежуток 1996-2019 годы.

Российские реалии

Объявление Центробанком Российской Федерации золотых котировок осуществляется каждый день, ровно в 14 часов 30 минут по московскому времени. Публикация данных происходит на страницах официального интернет ресурса ЦБ и дублируется всеми информационными агентствами федерального значения. Эти установочные цены измеряются в рублях с включением в них расходов на перевозку драгоценного металла, прохождение таможни и прочего.

Центральный Банк не обязан приобретать или реализовывать золото по сформированным котировкам, поэтому они являются своего рода условностью. Другие банки принимают их за точку отсчета и устанавливают собственную цену. Так, Сбербанк в своих котировках учитывает текущий российский спрос на драгметалл, уровень инфляции и данные с ведущих международных бирж.

Как применять котировки покупки и продажи золота?

Если вам необходимо купить или продать металлическое золото или же открыть ОМС, то прежде желательно хотя немного ориентироваться в сегодняшних котировках оперирующих драгоценными металлами российских банков. Ведущий среди них — Сбербанк России. Зайдите на его официальный сайт и получите необходимые данные о цене золота. Есть целый ряд других интернет ресурсов, публикующих в режиме онлайн прогнозы ценовой динамики и котировки по драгметаллам.

Кстати. На нашем сайте имеется возможность отслеживать котировки золота, серебра, платины, а также курсы валют, буквально в реальном времени. Также в каталоге монет рядом с ценой можно увидеть такой показатель как премия к бирже. Для чего нужен этот показатель и какую пользу из него может извлечь инвестор, расскажем подробнее.

Премия к бирже: что нужно знать

Дополнительно о премии к биржевой цене металла на инвестиционные монеты можно прочитать здесь.

Аналитика — удел избранных?!

Нет, конечно. И если вас интересуют вложения в золото, то со временем вы сможете сами составлять собственные прогнозы, позволяющие понять, чего ждать от рынка драгметаллов — пойдет цена вверх или вниз. Самостоятельные аналитические выводы можно сделать только на основании экономических, политических и иных знаний, интуиции, способности оценить обширные объемы разноплановой информации. Для этого необходим опыт, который приходит со временем. А для начала необходимо ознакомиться с первичными характеристиками рынка золота и прислушаться к заключениям экспертов.

Источник